La Vajol est une commune frontalière avec la France et limitrophe avec la commune de Maureillas-las-Illas. La frontière est délimitée depuis le Puig del Faig au Pla dels Estanys ainsi que les bornes et croix frontières no 555 à 558.

La Vajol sert de lieu de passage pour les opposants au régime du général Franco, lors de la guerre civile espagnole. Des centaines de personnes choisissent cette commune pour partir en exil dont plusieurs personnalités importantes. Le 5 février 1939, Manuel Azaña, président de la République, Juan Negrín, chef du gouvernement ainsi que Diego Martínez Barrio, président des Cortes, empruntent le col de Lli, pour rejoindre la France. Quelques heures plus tard, Lluís Companys, président de la Generalité de Catalogne, José Antonio Aguirre, président du gouvernement autonome du Pays basque, et plusieurs proches de leurs gouvernements les rejoignent en exil. Un espace de mémoire situé à l'entrée du village évoque leur souvenir.